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信用风险
- 信用风险是指借款人或交易对手在贷款到期时不履行其还款义务而引起的亏损风险。
信用风险是大华银行集团面对的最大单一风险。该风险系集团所从事业务(如,贷款与与借款相关的承诺、资金与资本市场运营及投资)所涉及之固有风险。业务单元对信用风险的日常与主动管理负有主要责任。
信用风险敞口通过强健的信用保险,以及构建与监管流程来加以管理。该流程包括对所有不良贷款与关注类贷款进行月度审核,确保信用质量并及时承认资产减损之情况。另外,信用审核与审计需定期施行,以便预先控制逾期还款的风险,尽量避免不良的集中放款,尽量增加贷款的回收额度并确保信用政策及程序得以遵守。业务与产品部门会对逾期的贷款与超出信用限额的情况进行追踪与分析。若发现任何重大趋势,则须上呈信用委员会。
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评测信用风险
- 大华银行集团深信,严格的信用风险评测方式对实现有效的信用风险管理至关重要。量化的风险管理具备独特的优势,可以正确估量与理解信用风险。大华银行集团将继续充分利用信用风险管理技术的最佳实践,掌控基于风险的定价与资本配置活动。除为满足新巴塞尔协议中有关监管资本计算之要求而制定的方法外,集团已做出长期的规划,借以建立其信用风险经济资本框架。
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信用风险集中
- 大华银行集团采用一套严格的流程来定期审核及报告资产集中的情况与投资组合的质量。这些流程包括监督义务人、投资组合或借款人、行业团体与国家的风险集中敞口。
义务人限额可以确保大华银行集团不会面临来自单一借款人或借款人团体的过度集中风险。限额按集团投资基金的百分比进行确定。
投资组合/借款人限额可以确保将发放给较低信用评级之客户的贷款限制在可接受的水平内。该种限额以借款人的信誉为基础,通过借款人的部分补偿率(FRR)来估量。
行业限额确保将任何由行业特定风险事件引起的负面影响限制在可接受的水平内。行业限额以当前经济环境与大华银行集团在某一行业的专业知识与经验为基础加以设定。
跨国限额确保大华银行集团不会过度暴露在一国的特定风险下。
除遵照上述严格的风险估量方式外,大华银行集团还计划在信用集中风险的未来管理中实行对风险更敏锐的方法。
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国家风险
- 当大华银行集团因一国之政治或经济事件而无法从客户处收回贷款时,国家风险随之出现。国家风险指因一国出现之事件而引起的跨国贷款风险。这些事件包括政治与社会动荡、汇率管制、延缓偿付、货币贬值、国有化与资产征用。
大华银行集团已经建立起国家风险的管理框架,包括以一国的风险评级为基础设定针对该国的贷款限额、根据一国之国民生产总值(GDP)来估量其经济潜力,以及本集团的商业策略。相关部门将对国家风险敞口进行分析并将所发现的重大趋势提交信用委员会。
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外汇与衍生产品引起的信用风险敞口
- 交易对手需签订相关的主协议(如国际掉期业务与衍生投资工具协会协议),以管理衍生投资活动所引起的信用风险。该等协议允许大华银行集团在交易对手违约时以现金结算交易,得到不利或有利于交易对手的单一净额。
另外,大华银行集团还同某些交易对手签订双边的抵押物支持协议。在该等协议下,当风险敞口超出预定的水平时,一方可能被要求按照对某些投资组合的定期估价来提供抵押。
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结算风险
- 结算风险存在于交易对手以外汇偿付的交易中。相对于大华银行集团的业务量而言,集团已通过加入持续联结清算系统(Continuous Linked Settlement) 而大幅减低有关外汇的结算风险。该系统允许交易以货银对付为基础被不可撤销地结算。
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信用压力测试
- 大华银行集团将定期信用压力测试引入其投资组合管理流程。这允许集团对潜在不利事件所引起的潜在信用损失进行估计,并在必要时采取矫正措施,如减少风险敞口、投资组合再平衡、对冲与对有关可接受信用度的方针进行审核。